A Regra das Quatro Semanas Aumenta os Negócios Vencedores Os sistemas de negociação geralmente são considerados programas de computador complexos que exigem grandes quantidades de dados para calcular os melhores parâmetros de entrada e saída. Mas no comércio, muitas vezes a melhor solução é a mais simples. Na verdade, um dos sistemas de negociação mais conhecidos não requer sequer um computador para ser executado. Continue lendo enquanto analisamos o sistema de regras semanal e mostramos como esse sistema simples pode ajudá-lo a lucrar com um negócio. Lucrando com a tendência A tendência a seguir é um conceito bem conhecido subjacente a muitos sistemas de negociação bem-sucedidos. Provavelmente, o primeiro sistema desse tipo foi a regra semanal elaborada por Richard Donchian. Os resultados dos testes para este sistema foram publicados em 1970, e descobriu-se que era o sistema mais lucrativo então conhecido. Donchian foi chamado o pai dos modernos métodos de negociação de commodities e foi o primeiro a administrar um fundo de commodities que estava disponível para o público em geral. Acredita-se que ele tenha desenvolvido a ideia de seguir os sistemas de tendência nos anos 50. A estratégia A regra semanal, em sua forma mais simples, compra quando os preços atingem uma nova alta de quatro semanas e vende quando os preços atingem uma nova mínima de quatro semanas. Uma nova alta de quatro semanas significa que os preços excederam o nível mais alto que alcançaram nas últimas quatro semanas. Da mesma forma, uma nova baixa de quatro semanas significa que os preços estão sendo negociados mais baixos do que em qualquer outro momento nas últimas quatro semanas. Este sistema está sempre no mercado, longo ou curto. Conhecido simplesmente como a regra das quatro semanas (4WR), este é o sistema exato projetado e usado por Donchian. Esta estratégia consistentemente estará do lado certo de todos os grandes movimentos em um mercado. No entanto, a estratégia também tem uma baixa porcentagem de negociações vencedoras. O problema é que a maioria dos mercados apresenta tendência em cerca de um terço do tempo. Em alguns mercados, o 4WR pode estar certo em menos de 40 das vezes. Os outros comercios sao geralmente pequenas perdas, que ocorrem enquanto o mercado se consolida com acao de preco agitado. (Para mais, veja nosso tutorial Sistemas de Negociação.) Usando a Regra das Quatro Semanas Como um exemplo do 4WR, podemos olhar para o Google (Nasdaq: GOOG) na Figura 1. Isso mostra um comércio longo e vencedor típico. Quando uma nova alta de quatro semanas foi atingida, a GOOG foi comprada e vendida cerca de 10 semanas mais tarde, quando fez uma nova baixa de quatro semanas. O comércio resultou em um impressionante ganho de 18. O problema com este comércio é que ele subiu mais de 30 em um ponto, e devolveu quase metade de seus lucros antes de dar um sinal de venda. Figura 1: Gráfico diário de GOOG mostrando sinais de regras de quatro semanas O 4WR pode funcionar igualmente bem no lado curto. Na Figura 2, vemos uma negociação vencedora na Goldman Sachs (NYSE: GS). Este comércio também resultou em uma vitória de mais de 18 anos. Mas ele estava à frente até 25 e foi fechado depois de devolver uma parte significativa dos lucros. Figura 2: Gráfico diário de GS mostrando sinais de regras de quatro semanas Refinando a estratégia Uma maneira de resolver o problema de permanecer em um trade por muito tempo é mudar as regras de saída. Em vez de seguir o 4WR original para sair de uma posição, os comerciantes podem sair quando uma média móvel é quebrada. Por exemplo, a aplicação de uma média móvel de 10 dias como critério de saída no comércio da GOOG mostrado na Figura 1 teria aumentado os lucros nesse comércio em cerca de 25. Uma média móvel de 10 dias foi selecionada porque é metade da sinal de entrada (quatro semanas é 20 dias de negociação), mas qualquer período de tempo mais curto do que o sinal de entrada pode ser usado. (Para leitura em segundo plano, consulte o tutorial Moving Averages.) Filtragem de tendência Outro uso do 4WR é como um filtro de tendência no mercado geral. Para muitos traders, pode ser um desafio determinar se o mercado está otimista ou pessimista em curto prazo. A aplicação do 4WR permite que os comerciantes definam objetivamente a tendência. Se o sinal mais recente dos mercados sob este sistema for uma compra, o trader pode estar confiante de que o mercado está em tendência de alta. As tendências de baixa podem ser definidas como momentos em que o último sinal de 4WR era uma venda; em outras palavras, o mercado fez uma nova baixa de quatro semanas mais recentemente do que fez uma nova alta de quatro semanas. Usando o 4WR como um filtro, o trader procuraria o 4WR para estar em um sinal de compra antes de entrar em novas posições longas. Posições curtas só seriam inseridas quando o mercado estivesse em um sinal de venda 4WR. Encontrando Tendências a Longo Prazo Este sistema versátil também pode ser aplicado para identificar a tendência de longo prazo. Isso pode ser feito aplicando a teoria da Dow. um barómetro amplamente seguido da saúde do mercado. Os analistas buscam a ação no Dow Jones Transportation Average para confirmar a direção da Dow Jones Industrial Average. Quando ambas as médias fazem novos máximos, estamos em um mercado em alta. Novas baixas em ambas as médias sinalizam um mercado de urso confirmado. Divergências entre as médias levam a maioria dos analistas a expressar cautela sobre a tendência. (Para saber mais, leia o tutorial da The Dow Theory.) Um problema com a aplicação da teoria da Dow é que as regras são subjetivas, dependendo de como um analista define uma nova alta ou nova baixa. É possível que dois praticantes experientes olhem para os mesmos gráficos e discordem dos sinais. Aplicar o 4WR evita essa possibilidade. Em vez de determinar subjetivamente uma nova alta ou baixa, o 4WR define, antecipadamente, quando um sinal é gerado e todos os analistas que usam o 4WR chegarão à mesma conclusão. Conclusão O 4WR é um ótimo complemento para qualquer caixa de ferramentas de traders. Todos os comerciantes devem considerar a adaptação do 4WR aos seus estilos de negociação. Tenha em mente que não há mágica em quatro semanas. Os comerciantes podem optar por usar sinais com base em prazos mais curtos ou mais longos. Os sinais de entrada e saída podem ser assimétricos, por exemplo, entrando nos sinais 4WR, mas saindo em novas mínimas de duas semanas. Conforme observado, as médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais de saída. O 4WR pode ser combinado com indicadores, como o índice de força relativa ou a divergência de convergência da média móvel. como um filtro nesses sinais. As possíveis aplicações do 4WR são limitadas apenas pela imaginação dos operadores, então experimente um pouco e descubra qual sistema produz os melhores resultados para você. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos. A desmonetização é o ato de retirar uma unidade monetária de seu status como moeda legal e é necessário sempre que houver uma. Um ativo ou item que é comprado com a esperança de gerar renda ou valorizar no futuro. Em um econômico. A prática antiética em que as instituições financeiras tornam extremamente difícil ou impossível para os moradores do centro da cidade. Uma estatística pesquisada, registrada e informada pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA, cujo objetivo é representar o número total.
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